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Analyste Quantitatif Expérimenté H/F Expert Traded Risk

EY

EY

IT
Paris, France
Posted on Friday, July 5, 2024

Dans le cadre de son développement pour le secteur des Services Financiers, EY recherche des profils Experts Traded Risk, ayant eu au moins 3 ans d’expérience dans ce domaine.

L’opportunité

Au sein du département FSO (Financial Services Office), plus de 1000 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers et fonctionnelles, afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en gestion d’actifs, banque ou assurance. Dans un contexte en perpétuel changement et hautement réglementé, nous apportons ainsi à nos clients des conseils pour les aider à gérer les incertitudes et les opportunités de ce secteur.

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche des profils expérimentés dans la modélisation du risque de crédit ou de marché, la valorisation d’actifs ou encore des profils expérimentés ayant une connaissance des produits et des marchés financiers pour intervenir sur des projets de transformation des activités de marché tels que la transition IBOR ou la prise en compte des risques climatiques.

Vous rejoindrez l’équipe quantitative sur le poste suivant : expert risques spécialisé en gestion des produits et risques de la salle des marchés (Expert Traded Risk)

Nous recherchons des profils :

  • Seniors (3 à 5 ans d’expérience)
  • Managers (5 à 8 ans d’expérience)
  • Senior Managers (au moins 8 ans d’expérience)

Vos missions

L’équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet EY (Robotics, Data Analytics) et au cœur d’un réseau international.

Les projets menés par l’équipe quantitative sont entre autres :

  • Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d’optimisation de processus

  • Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place

  • Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)

  • Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels

  • Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…)

  • Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…)

De manière plus précise, les Experts Traded Risk interviennent sur les sujets suivants :

- Définition, calibration, implémentation et revue de dispositifs de suivi et de mesure (indicateurs, limites, stress-tests) des risques de marché, de contrepartie, crédit et de liquidité

- Analyse d'impact(s), plan d'action(s), mise en œuvre des différentes exigences réglementaires, notamment dans leurs aspects calculatoires (i.e. normatifs/comptables et/ou prudentiels), ce qui inclut les règlementations suivantes : European Market Infrastructure Regulation (EMIR), Revue fondamentale du Trading Book (FRTB) Market Risk & CVA, Approche standard pour le risque de crédit de contrepartie (SA CCR), Transition IBOR, Risque climatique

-Revue des contrôles existants sur les process de booking et de pricing des instruments dans les outils de gestion ainsi que sur l'organisation même du portefeuille (frontière TB/BB etc…)

- Réalisation de cartographie de modèles, produits et/ou paramètres dans le cadre des processus de valorisation et/ou de suivi des risques

- Accompagnement dans les processus d'homologation/revue de modèles règlementaires

- Formation au changement règlementaire (i.e. CRR, CRD, RTS, etc.) en interne et pour la clientèle

- Rôle de Business Analyst auprès des métiers dans le cadre de projets de changement de système IT ou mise en place de dashboard d’indicateurs de performance et de risque sur les activités de trading

Votre profil

Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en finance et/ou statistiques et/ou data science vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management) ou en conseil.

Doté d'un excellent relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, avec rigueur et méthode. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

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« Dans le cadre de sa politique Diversité, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. »

À propos d’EY

EY rassemble aujourd’hui 365 000 associés et collaborateurs à travers le monde dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, dont le niveau d’intégration et l’ampleur internationale sont gages d’une même excellence partout dans le monde, EY renforce sa position de leader mondial de l’Audit, du Conseil, des Transactions, de la Fiscalité et du Droit. Nous faisons grandir les talents afin, qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. Et notre engagement envers nos équipes commence avec cette promesse : quel que soit votre parcours avec nous, l’expérience EY dure toute une vie.